אסטרטגית מסחר אוטומטית מבוססת אינדיקטור

מהיתרונות הבולטים שיש לנו בעולם האלגו טרייד הוא כמובן האופטימיזציה.
בכל המאמרים שתקראו באינטרנט, ספרים ובלוגים, תמצאו שכולם משתמשים באינדיקטור RSI באורך 14 עם ערכי קניות יתר 70 ומכירות יתר ב 30 .
דהיינו RSI מתחת ל 30 ניתן להכנס לעסקת קניה ו RSI מעל 70 ניתן לצאת מעסקת הקניה LONG או להיפך – להכנס לעסקת מכירה SHORT

מה לדעתכם יצטרכו לעשות כל אלה שמפרסמים מאמר על RSI-14 כאשר נבקש מהם לבדוק RSI-10 או RSI-6 או אפילו RSI-2 ?
בדיוק – כנראה שהם יצטרכו לכתוב את ההסטוריה שלהם מחדש.

אנחנו לא צריכים כי אנחנו יכולים לבצע מחקר שוק בקלות עם קטע קוד של RSI שבו נבקש מהתוכנה לבדוק איזה RSI יותר טוב
אינדיקטור RSI 2 או אולי 4 או 6 או 8 וכן הלאה…
להלן תוצאות המחקר

שימו לב לגרף היומי של תעודת הסל SPY של ה S&P500
בגרף רואים 3 אינדיקטורי RSI
האינדיקטור העליון הינו RSI-14 | האמצעי RSI-10 | התחתון RSI-4
שימו לב לרמת הרגישות של כל אחד מהם…
כמובן ש RSI-4 הרבה יותר רגיש ותזזיתי מ RSI-14 ולכן אציג לכם את המחקר שהתבצע על ערכי אורך ה RSI שכלל בדיקה של
RSI ערך 2 עד 14 בקפיצות של 2 (דהיינו 2-4-6-8-10-12 ו 14)

שימו לב ל 2 נתונים מעניינים.
1. RSI-2 ניצח בגדול כאן את התחרות באופטימיזציה פשוטה על פני 10 שנים
2. בריבוע הכתום תוכלו לראות גם שיש ל RSI-2 כמות עסקאות דיי טובה ולכן ברמה הסטטיסטית – אני באופן אישי אכן סומך על התוצאה הזו וכמובן על האינדיקטור RSI שמצליח להביא לי תוצאות טובות שוב ושוב

להלן הקוד עבור משתמשי שפת Tradestation וגם למשתמשי Multicharts

Inputs:
Capital(50000),
ReinvestProfts(0),
EnableRegime(0),
BuyThreshold(30),
SellThreshold(55),
RegimeLookback(200),
RSILookback(4);

Variables:
myCapital(0),
SharesToBuy(0),
myRSI(0),
BullMarket(false),
BearMarket(false);

if ( EnableRegime = 1 ) then
Begin
BullMarket = Close > Average(Close,RegimeLookback);
BearMarket = Close < Average(Close,RegimeLookback);
End
Else
Begin
BullMarket = true;
BearMarket = true;
End;
myRSI = RSI(Close,RSILookback);

If marketposition = 0 Then
Begin
if ( BullMarket ) and ( myRSI < BuyThreshold ) then
Begin
If ( ReinvestProfts = 1 ) then
myCapital = Capital + Netprofit
else
myCapital = Capital;

If ( Close > 0 ) then SharesToBuy = intportion( myCapital/Close ) Else SharesToBuy = 0; Buy(“LE”) SharesToBuy shares next bar at market; End;

End;

if ( myRSI >= SellThreshold ) then
Sell(“SX”) next bar at market;

• Facebook
• YouTube
• WhatsApp
• Instagram
• Google

מסחר ידני מול מסחר אלגוריתמי

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

תקציר לממהרים למה בכלל עולה השאלה סוחר ידני עובד עם גרפים, נרות והחלטות אנושיות בזמן אמת. סוחר אלגוריתמי מתרגם חוקים פשוטים לקוד שמבצע כניסות, יציאות וניהול סיכונים ללא רגשות. רבים מתחילים בידני, נהנים מהשליטה, אבל נתקלים בשחיקה, הטיות פסיכולוגיות וקושי לשמור על עקביות. מנגד, אלגו דורש תשתית, בדיקות ולמידה, אך משלם בעקביות ובסקייל. טבלת יתרונות…

SCAN S&P 500 SHARES EVERY DAY

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

אחת השאלות שאני נתקל בהן על בסיס קבוע ( כ 80% מהמתעניינים בתחום האלגו טרייד) באים דווקא מהכיוון של “חיפוש הגביע הקדוש” סביב סריקה יומיומית או כל דקה או כל שניה אחר עסקת החלומות כאשר אנחנו יכולים לסרוק סקטור מסוים. בחלק מהמקרים הסוחר שרוצה לפתוח רובוט למסחר אוטומטי יחפש סורק על מניות ה PENNY STOCKS…

אסטרטגית מסחר מבוססת תבניות מחיר

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

סוחרים משתמשים בדפוסי פעולה פשוטים של מחיר במקום אינדיקטורים. לדוגמה, לארי קונורס וסזאר אלוורז באמת הפכו את ה-RSI 2 לפופולרי. זה עובד ממש טוב כשיוצרים אסטרטגיות היפוך ממוצע בשווקי מדדי המניות. יחד עם זאת, האם אתם יכולים למצוא דפוס מחיר פשוט שיעבוד באותה מידה? הנה רעיון, רצף ירידות לצורך עליה, כאינדיקטור. לדוגמה:של רצף הפסדים (של…

מסחר בשוק ההון בשנת 2024

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

האם ראיתם איזה כח אדיר יש לתוכנת מחקר, אופטימיזציה ומסחר אוטומטי? בשנת 2024 אנחנו רוצים להפיק את מירב התועלות שיש ממסחר בשוק ההון. הן ברמת התוכנה וכמובן ברמת המחקר ועל אחת ברמת ייעול השימוש במסחר. כפי שלא משתמשים יותר בטלפון חוגה קוי בבית ומשתמשים בסמארטפון – כך לא נשתמש יותר במסחר ידני על סמך המלצות…

מסחר אוטומטי בשוק ההון: כיצד הטכנולוגיה מעצבת את עתיד ההשקעות

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

המסחר האוטומטי, המכונה גם מסחר אלגוריתמי, הוא לא פחות ממהפכה בעולם ההשקעות. השימוש בטכנולוגיה מתקדמת לניתוח שוקים פיננסיים מאפשר למשקיעים לנצל הזדמנויות בזמן אמיתי, לעיתים קרובות עוד לפני שהשוק מגיב. כאשר מדובר במסחר אוטומטי, המהירות, הדיוק והיכולת לעבד נתונים בקנה מידה גדול הם שמשנים את המשחק. המפתח למסחר אוטומטי מוצלח ההצלחה במסחר אוטומטי מצריכה יותר…

מסחר אלגוריתמי – האם כדאי להיות סוחר אלגו?

By גיא קורן

Posted in ללא קטגוריה

מסחר אלגוריתמי, אלגו טרייד, הוא שיטת מסחר שבה אנו משתמשים בתוכנות מחשב כדי לעקוב אחר מערכת מוגדרת של הוראות או כללים כדי לחשב את המחיר, הכמות, העיתוי ומאפיינים נוספים. במילים אחרות, איתותי מסחר (החלטות קניה/מכירה) נוצרים על סמך סט הוראות. מסחר אלגוריתמי הפך יותר ויותר פופולרי עם השנים בשל יכולתו ל: בואו נבין יותר לעומק…